A gama verdadeira média (ATR) é uma medida da volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolvido o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação ao longo de um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos estão dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR Estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor sequencial de ATR pode ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo período selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período. Tutorial da True Range Spreadsheet 038 Descubra como os traders Use intervalo verdadeiro médio como um indicador de stop-loss na compra de estratégias de venda de amplificadores e saiba como é calculado no Excel. A gama stock8217s é a diferença entre o preço máximo e mínimo em qualquer dia único, e é muitas vezes usado como um indicador de volatilidade. No entanto, o comércio é muitas vezes interrompido se os preços aumenta ou diminui em grande quantidade em um único dia. Isso às vezes é observado no comércio de commodities, e pode levar a uma diferença entre os preços de abertura e fechamento entre dois dias consecutivos. Uma escala diária não capturaria necessariamente esta informação. J. Welles Wilder introduziu a escala verdadeira e a escala verdadeira média em 1978 para descrever melhor este comportamento. A verdadeira gama captura a diferença entre o fechamento e os preços de abertura entre dois dias consecutivos. A escala verdadeira é a maior da diferença entre o close de yesterday8217s eo today8217s baixo a diferença entre o close de yesterday8217s eo today8217s elevado a diferença entre today8217s elevado e today8217s baixo O valor inicial do intervalo verdadeiro é simplesmente o diário elevado menos o diário baixo. O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma média exponencial de n dias. E pode ser aproximado por esta equação. Onde n é a janela da média móvel (normalmente 14 dias) e TR é a verdadeira gama. O ATR é normalmente inicializado (em t 0) com uma média de TR de no dia de TR. O intervalo verdadeiro médio não indica a direção do mercado, mas simplesmente a volatilidade. A equação dá ao movimento de preços mais recente maior significado, portanto, é usado para medir o sentimento do mercado. Geralmente é usado para analisar o risco de assumir uma posição específica no mercado. Uma maneira de fazer isso é prever movimentos diários com base em valores históricos de ATR, e entrar ou sair do mercado em conformidade. Por exemplo, um stop-loss diário pode ser definido em 1,5 ou 2 vezes o intervalo verdadeiro médio. Isso dá uma liberdade de preço de ativos para variar naturalmente durante um dia de negociação, mas ainda define uma posição de saída razoável. Além disso, se a média histórica verdadeira gama contratos enquanto os preços estão tendendo para cima, então isso pode indicar que o sentimento do mercado pode virar. Combinado com bandas de Bollinger. Média verdadeira gama é uma ferramenta eficaz para a volatilidade baseada em estratégias de negociação. Calcular Média True Range no Excel Esta planilha do Excel usa os preços diários das ações da BP para os cinco anos a partir de 2007 (baixado com esta planilha). A planilha é totalmente anotada com equações e comentários para ajudar a sua compreensão. A planilha a seguir, no entanto, tem muito mais inteligência. Ele automaticamente traça o intervalo verdadeiro médio, o índice de força relativa e a volatilidade histórica de dados que ele automaticamente faz o download do Yahoo Finance. Depois de clicar em um botão, a planilha faz o download de cotações de ações da Yahoo Finance (especificamente, os preços diários abertos, fechados, altos e baixos entre As duas datas). Em seguida, traça o intervalo verdadeiro médio e a volatilidade histórica. It8217s muito simples de usar I8217d amor ouvir o que você pensa ou se você tiver qualquer melhoria you8217d gosta. 11 pensamentos sobre ldquo Tutorial de média verdadeira planilha 038 rdquo Como o Free Spreadsheets Base de Conhecimento Mestre Posts recentes Desenvolvido por Wilder, ATR dá aos comerciantes de Forex uma sensação de que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no mercado real. Os pares de moedas estrangeiras que obtêm leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador do ATR, de modo que ATR olhe a maneira que nós a sabemos: Como ler o indicador de ATR Durante uns mercados mais voláteis ATR move-se para cima, durante mercado mais menos volátil ATR move para baixo. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, em seguida, os comerciantes de Forex verá indicador ATR movendo mais baixo. Se as barras de preços começarem a crescer e se tornarem maiores, representando um intervalo verdadeiro maior, a linha de indicadores ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como negociar com a média True Range (ATR) ATR configurações padrão - 14. Wilder utilizado gráficos diários e 14 dias ATR para explicar o conceito de intervalo de negociação média. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. A ATR não é um indicador de liderança, significa que não envia sinais sobre a direção ou duração do mercado, mas avalia um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador médio da escala verdadeira para determinar a mais melhor posição para suas ordens de batente negociando - tais batentes que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade a mais real do mercado. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar ser parado fora da negociação por algum ruído do mercado aleatório. Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir os comerciantes de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecções para as suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: EUR / USD e par GBP / JPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por risco 2 da conta em ambos os casos. Por que EUR / USD se move em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares simplesmente não fazem sentido. Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR) Observe os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos olhar para a tela abaixo. Por exemplo, se entrar no Short trade na última vela e escolher usar 2 ATR parar, então vamos tomar um valor ATR atual, que é 100, e multiplicá-lo por 2. 100 x 2 200 pips (A atual Stop de 2 ATR) Como calcular o Average True Range (ATR) Usando um cálculo simples de Range não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, assim Wilder alisou o True Range com uma média móvel e weve obteve um Average True Range. ATR é a média móvel da TR para o período que dá (14 dias por padrão). A escala verdadeira é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - gama verdadeira H - atual alta L - atual baixa Cl - ontem fechamento Os dias normais serão calculados de acordo com Para a primeira equação. Os dias que se abrem com um hiato para cima serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida do fechamento alto ao fechamento anterior. Os dias que se abriram com um hiato para baixo serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. ATR método para filtrar entradas e evitar whipsaws preço ATR medidas volatilidade, porém por si só nunca produz comprar ou vender sinais. É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem afinado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema breakout que diz onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de Whipsaw é realmente baixo Sim, seria muito bom, na verdade. ATR indicador é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como vamos tomar um sistema breakout que aciona uma entrada Compra ordem uma vez mercado quebra acima do seu dia anterior alta. Vamos dizer que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem nenhum filtro, compraríamos no 1.3002, mas estamos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtros ATR siga as seguintes etapas: - medida ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, weve descobriu que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips. - nós escolhemos entrar no breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - nós damos acima alguns pips iniciais em um breakout, Mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar ATR para cruzes de nível de suporte / resistência Mesma abordagem como para método acima com filtros Whipsaw, aplica-se a entradas depois de uma linha de tendência ou um nível horizontal de suporte / resistência é violado. Em vez de entrar aqui e agora sem saber se o nível irá realizar ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha de breakout. ATR para paradas de arrasto Outra abordagem comum ao uso do indicador ATR é a ATR com base nas paradas de arrasto, também conhecidas como paradas de volatilidade. Aqui podem ser utilizados valores de ATR de 30, 50 ou mais. Usando a mesma gama de 110 pips para EURUSD, se optar por definir 50 ATR trailing stop, itll ser colocado por trás do preço à distância de: 110 x 50 55 pips. ATR com base em indicadores para MT4 Devido à alta popularidade da ATR volatilidade pára de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria para a prática através da criação de indicadores Forex personalizados para a Metatrader 4 Forex plataforma: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Indicadores Forex CommentsHow to Use ATR in Uma estratégia de Forex Os comerciantes de Forex podem usar ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas de lucro à medida que o ATR aumenta. Leitura ATR pode ser mais fácil através do uso do indicador ATR no pips. ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe como ler ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos dar uma olhada no ATR e como aplicá-lo ao nosso comércio. Saiba Forex ndashEURJPY Tendência com ATR (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) ATR é considerado um indicador de volatilidade como medir a distância entre uma série de anteriores altos e baixos, para um número específico ou períodos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre o período altos e baixos. Isso é importante para um comerciante, como aumenta a volatilidade assim será um gráfico ATR valor. À medida que a volatilidade diminui, ea diferença entre os períodos selecionados, os altos e os baixos diminuem, assim também ATR. Os operadores podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura de ATR em um par específico quanto mais ampla a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma paragem apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada ampla em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens de limite. Se ATR for um valor mais elevado, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Inversamente, se ATR está indicando a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas negociando com ordens limitadas menores. Learn Forex ndashATR in Pips Indicador (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) --- Escrito por Walker Inglaterra, Instrutor de Negociação Para receber a análise de Walkersrsquo diretamente por e-mail, por favor INSCREVA-SE AQUI Interessado em aprender mais sobre negociação de Forex e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série De livre ldquoAdvanced Tradingrdquo guias, para ajudá-lo a chegar até a velocidade em uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar o seu aprendizado Forex agora DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Measuring Volatilidade com média True Range By. Jeremy Wagner, Instrutor de Negociação Líder, DailyFX Education Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preços. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade dos preços de alto a baixo para o dia. Uma explicação simplificada do ATR é que ele mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo para um certo número de sessões. Por exemplo, se estiver usando um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá a faixa diária média, de alta para baixa dos 14 dias anteriores. Desta forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A idéia é que valores grandes e crescentes exibem faixas que estão se expandindo. Como o mercado normalmente respira dentro e para fora, esta expansão da volatilidade indica-nos até que ponto os preços podem chegar. Como resultado, muitos comerciantes us ATR como um método para identificar e limitar o risco em comércios. Por exemplo, se você costuma manter negociações abertas por pelo menos um dia, você vai querer usar um nível de perda de stop que é pelo menos 1 valor ATR Diário de distância. Dessa forma, como o mercado passa por sua respiração normal, a maioria do movimento é susceptível de ser contido dentro de 1 valor ATR. Letrsquos comparar dois mercados diferentes com diferentes valores ATR. (Criado por J. Wagner) O ATR actual de 14 dias para o EUR / GBP é de cerca de 8 2 pips enquanto que o mesmo ATR de 14 dias para o GBP / AUD é mais de três vezes esse valor a cerca de 25 6 pips. Portanto, podemos ver por que um padrão 100 pip parar não é a melhor maneira de determinar o risco em cada comércio. Muitos comerciantes usarão simplesmente o ATR para seu risco. Eles iriam colocar sua parada 8 2 pips de sua entrada em um comércio EUR / GBP ou 25 6 pips de sua entrada em um comércio GBP / AUD. Esta é uma maneira de basear o seu risco sobre a realidade do mercado atual que você está negociando. Outro ponto interessante nos gráficos acima é onde os valores têm se mantido em geral no passado recente. Como você pode ver no EUR / GBP, ele produziu valores de ATR menos de 100 pips para a maioria dos 12 meses anteriores. Na GBP / AUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área em caixa vermelha), a média era de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade do GBP / AUD ultrapassa as actuais condições de mercado. Tem historicamente tinha 2-3 vezes o tamanho da volatilidade como o EUR / GBP. Recursos educacionais adicionais Jeremy Wagner contribui para os artigos Dicas de Negociação do Instrutor. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM.
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