Trading quantitative strategies

25 Locais para encontrar estratégias de negociação quantitativa negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e número crunching para procurar oportunidades comerciais rentáveis ​​nos mercados financeiros. Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados ​​para formular estratégias de negociação quantitativas, dependendo do que você espera alcançar. No restante deste artigo, identificarei 25 lugares on-line, onde você pode encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis: SSRN, a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há uma abundância de revistas interessantes E os papéis lá relativos ao financiamento e comércio. Se você apenas ir para o site principal e começar a procurar palavras-chave, como etc, você é obrigado a encontrar alguns grandes documentos e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia para classificar os resultados para que você está olhando para as adições mais recentes como alguns dos papéis mais velhos não são tão relevantes ou eficazes mais. Quantpedia é chamado a enciclopédia online de estratégias de negociação de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias de sistema sólido. Há uma grande mistura de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e sobre um número de diferentes prazos e mercados. Enquanto SSRN contém cargas de diferentes trabalhos de investigação sobre vários temas, a Quantpedia supera organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias estratégia acadêmica e apresenta-los em um formato fácil de entender, que é crucial. I s não particularmente barato, mas vale a dinheiro em minha opinião. Quantocracy é um agregador curador de links de comércio de quant de toda a web e é um grande recurso para manter um olho em. Há sempre lotes de artigos que provocam o pensamento e perspicazes a ser encontrados no local, das idéias negociando simples do quant a argumentos muito mais complexos. Elite Trader é chamado a rede social número um para os comerciantes, mas é essencialmente um fórum contendo muitas discussões interessantes e tópicos relacionados comerciais. Há uma quantidade justa de discussão que pertence à negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc. System Trader Sucesso foi indo para um bom tempo e contém inúmeras sistema de negociação ideias e estratégias de vários contribuintes e profissionais de comércio. O site está sempre aberto a novas submissões, o que significa que há sempre conteúdo novo e interessante vindo de uma ampla gama de fontes. O objetivo do STS é. Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmos e finanças e dá-lhes a chance de se tornar quants. As ferramentas oferecidas pela Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento. O fórum Trade2Win tem um grande seguimento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas negociações comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação que você provavelmente vai encontrar alguns segmentos interessantes em estratégias de negociação quant. Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias de negociação e sistemas e há um monte de informações úteis sobre lá para usuários Amibroker também. Blue Owl Press é a página inicial de todos os livros do Dr. Howard Bandy. Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem um número de livros contendo todos os tipos de estratégias de negociação. Preço Action Lab é um pedaço de software para analisar a ação de preço construído pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris PAL blog é uma mina de ouro para as idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa negociação quant é fácil. Como Harris mostra tempo e tempo novamente, há muito mais para o comércio quantitativo do que a maioria das pessoas percebem. Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas podcast quinzenal com alguns dos melhores comerciantes do sistema na indústria e muitos dos autores nesta página foram apresentados no site ao longo dos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, esta é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias de negociação de quant. Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de best-sellers livros de comércio quant incluindo. Ernie tem estado na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo comercial quantitativo. Trading Markets foi fundada por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e é sempre vale a pena arrasto através de novas idéias de negociação. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para a aprendizagem Amibroker. Cesar Alvarez é engenheiro de software, comerciante Quant e programador Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias de sistema de negociação e pesquisa e é sempre vale a pena manter um olho. ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias de sistema de negociação e tutoriais Amibroker executado por Dave McLachlan. O site é focado principalmente para o mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito. Quantitative Research and Trading de Jonathan Kinlay é um grande recurso para os modelos mais recentes, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativa. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criados pela Quantitative Trading na Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimento do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente sendo usadas pelo fundo de hedge Caissa Capital. Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro crenças fundamentais do Alpha Architect reforçam sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre ativo ativo, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que buscam obter um bom valor para seu dinheiro. Turing Finanças desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal mostrando as idéias pessoais do autor sobre a aplicação da moderna ciência da computação nos mercados financeiros. Turing Finanças se concentra no conteúdo, em vez de o autor e pretende solicitar contribuições de pesquisadores compartilhar a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar toda a paisagem do mercado financeiro. Dual Momentum Investing fornece uma visão sobre o método de investimento impulso utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro ao mesmo tempo em que reduz o risco. Oferece aos investidores uma forma de obter retornos a longo prazo dos seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseia-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum pretende utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado. O Quants Portal é um projeto de hedge fund de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no investimento momentâneo. Com um interesse crescente em Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos discutindo investimento momentum, back testing e outras estratégias de finanças quantitativas. A equipe por trás do Quants Portal é composta de estudantes de gestão financeira, gestão de investimentos e estudantes de estatística matemática que pesquisam e revisam os métodos de investimento de momentum. Eu ouvi pela primeira vez de bordas quantificáveis ​​de Rob Hanna através de um podcast Melhor System Trader e é um ótimo site para a pesquisa quantificável e vendo os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica, a fim de quantificar bordas rentáveis ​​no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preço. Seu trabalho em bordas durante a noite também é muito interessante. A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência em negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars livre ea estratégia de negociação de futuros utilizados por Kevin Davey em seus próprios investimentos. QuantStart é um recurso de negociação algorítmica fornecendo potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas. O Chartist vem de comerciante experiente e seguidor de tendências Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge é baseado na Austrália e é outro programador competente Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem que os comerciantes para copiar negócios Nick s, bem como fornecer uma série de artigos informativos e vídeos. Automated Trading System da Jez Liberty é principalmente focado para a estratégia de acompanhamento de tendências eo blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência seguinte sistema comerciante. O site também contém retornos mensais de uma série de feiticeiros de tendência que sempre faz leitura interessante. Então, lá Obrigado por ler Você também pode gostar: JB Marwood Quantocracy é um dos principais sites de agregador de links quant. Eu leio diariamente e eu sugiro fortemente que você verifique se você quiser ficar no topo da notícia na blogosfera quant: Bem-vindo ao seu recurso FREE Algorithmic Trading, onde você vai aprender a desenvolver estratégias rentáveis ​​de negociação algorítmica e ganhar uma carreira em Quantitativo. Últimos artigos Por Michael Halls-Moore em 12 de julho de 2017 Eu fui enviado ontem com uma pergunta interessante carreira sobre o trabalho em Alta Frequência Trading (HFT). A questão colocada foi: É possível obter um trabalho relacionado à HFT em uma grande empresa sem um diploma formal. A resposta curta é que sim, é possível. A resposta mais longa é que vai ser difícil e este artigo irá explicar por que. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 06 de julho de 2017 Este é um post de atualização rápida para que os leitores saibam que o pré-lançamento da ordem de Advanced Algorithmic Trading teve uma nova atualização, adicionando mais de 50 páginas de material. Isso traz a versão atual até 250 páginas. Para acessar o novo conteúdo, os clientes simplesmente precisam seguir o link de download recebido no e-mail de compra original. Se o e-mail de download tiver sido extraviado, envie um e-mail de suporte para quantstart e a versão atualizada será enviada. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 20 de junho de 2017 No artigo anterior sobre o teste de Cointegrated Augmented Dickey Fuller (CADF), notamos que um dos maiores inconvenientes do teste era que ele só era capaz de ser aplicado a duas séries temporais separadas. No entanto, podemos imaginar claramente um conjunto de três ou mais ativos financeiros que podem compartilhar uma relação cointegrada subjacente. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 14 de junho de 2017 No artigo anterior sobre cointegração em R simulamos duas séries temporais não estacionárias que formaram um par cointegrado sob uma combinação linear específica. Utilizamos os testes estatísticos aumentados de Dickey-Fuller, Phillips-Perron e Phillips-Ouliaris para a presença de raízes unitárias e cointegração. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 2 de junho de 2017 Um tempo atrás, consideramos um modelo de negociação baseado na aplicação dos modelos de séries temporais ARIMA e GARCH aos dados diários da S P500. Mencionamos nesse artigo, bem como outros artigos de análise de séries temporais anteriores que, eventualmente, estaríamos pensando em reverter estratégias de negociação e como construí-las. Leia mais. ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍMICA PROVADAS ALCANÇAR A DIVERSIFICAÇÃO EM SUA CARTEIRA COMO VOCÊ NUNCA PENSOU POSSÍVEL Nossas estratégias de negociação algorítmicas proporcionam diversificação ao seu portfólio negociando múltiplos asses como o índice SP 500, o índice DAX e o índice de volatilidade, através do uso de futuros ou muito Líquidos negociados em bolsa. Aplicando as tendências de acompanhamento, contra-tendência de negociação, e faixa limitada ciclo baseado em estratégias, procuramos fornecer um sistemático, altamente automatizado processo de decisão de negociação capaz de fornecer retornos consistentes para nossos clientes. Oferecemos várias estratégias de negociação algorítmica, onde todas as estratégias algorítmicas podem ser seguidas manualmente, recebendo e-mail e SMS alertas de texto, ou pode ser 100 hands-free automaticamente negociados em sua conta de corretagem. Cabe a você e você pode até mesmo ativar / desativar negociação automatizada a qualquer momento para que você esteja sempre no controle de seu destino. Nossas Estratégias de Negociação Algorítmica: 1. Mudanças de momentum de curto prazo entre condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda, que são negociadas usando posições longas e curtas permitindo, lucros potenciais em qualquer direção de mercado. 2. O seguimento da tendência aproveita os movimentos de preços de vários meses prolongados em qualquer direção para cima ou para baixo. 3. A negociação cíclica permite lucros potenciais durante uma faixa limitada mercado lateral. Alguns dos maiores ganhos são encontrados durante condições de mercado agitado com esta estratégia. Nossos Produtos AlgoTrades é um serviço de sistema de negociação tudo-em-um que combina os tipos de análise mais eficazes e importantes listados acima em sistemas de negociação algorítmicos exclusivos para a criação de sistemas dinâmicos e robustos. As estratégias de negociação quantitativas da AlgoTrades diversificam sua carteira de duas formas: (1) negocia os maiores índices de ações para diversificação total com todos os setores do mercado, (2) emprega três estratégias de negociação algorítmicas exclusivas. As três únicas estratégias de negociação fornecem estabilidade adicional como resultado de múltiplas abordagens e as posições de fato variam em comprimento e tamanho. Gerar consistente crescimento de longo prazo Nossas estratégias de negociação algorítmica Descrição Filosofia Acreditamos que o sistema de negociação algorítmica AlgoTrades é tudo o que um comerciante e investidor precisa para gerar crescimento consistente de longo prazo. Nossas exclusivas ferramentas proprietárias e algoritmos de negociação nos permitem tirar proveito dos mercados financeiros, independentemente do mercado filtros avançados monitorar o mercado em uma base tick-by-tick avaliar cada entrada, lucro / perda, ou parar o nível de colocação em tempo real, por isso Você não precisa. O que é negociado: Os sistemas que comercializam o contrato de futuros mini ES, futuros DAX, com posições longas e curtas. Alguns sistemas operam com recursos negociados em bolsa com foco na negociação dos índices, setores e índice de volatilidade. Temos também sistemas de negociação de ações para aqueles como preferem negociação de ações ativas. Trades variam em comprimento, dependendo da estratégia. Os sistemas dão forma aos dias que negociam à negociação multi-semana longa da tendência. AlgoTrades prioridade número um após a execução de uma posição é maximizar os lucros e reduzir o risco. Gerenciamento de Posição Usado Cada um de nossos sistemas comercializa um contrato de futuros ou um valor de posição fixa se troca ações ou ETFs. Também algum sistema como negociação de futuros ou sistemas de ações long / short exigirá uma conta de margem, enquanto um sistema de ETF longo (fundos regulares e inversos) qualquer conta normal de negociação de ações pode ser usado. Nossos sistemas são todos escaláveis, ou seja, se um sistema exige 10.000 conta de tamanho e você tem uma conta de 20K que você só iria definir o sistema de escala para 200. Isso garantirá que você está negociando os tamanhos de posição corretamente para sua conta. Tamanho da conta necessário A conta mínima de negociação necessária para que os negócios sejam executados com o nosso menor sistema é uma conta de 10.000. Nossos sistemas são todos escaláveis, ou seja, se um sistema afirma que exige um tamanho de conta de 10.000 e você tem uma conta de 20.000 que você só iria definir o sistema de escala para 200. Por outro lado, se um sistema diz que o seu requer 25.000 e você só tem 12.500 você iria definir o sistema de escala para o comércio 50 do tamanho da posição do sistema. Isso garantirá que você está negociando os tamanhos de posição corretamente para sua conta. APRENDA SOBRE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍFICA UTILIZADAS PARA COMERCIALIZAR SUA CONTA ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍMICA IMPORTANTE: A cada ano, o mercado de ações tem um ponto bom onde uma grande parcela dos ganhos será gerada dentro de alguns meses, o compromisso com o sistema de negociação algorítmica é importante para longo prazo sucesso. ALGORITHMIC TRADING STRATEGY NOTA Nosso sistema AlgoTrades foi desenvolvido e comercializado por profissionais que querem compartilhar seu sistema, paixão dos mercados e estilo de vida com o nosso seleto grupo de comerciantes e investidores. A equipe AlgoTrades tem um nível de experiência combinado de 77 anos nos mercados. Nossos recursos funcionam muito e abrangendo dia de negociação, swing trading, 24 horas de negociação de futuros, ações, ETF s, algoritmos e desenvolvimento de estratégias de negociação. Nosso grupo pequeno e de elite tem visto e feito tudo Estamos orgulhosos de fazer AlgoTrades disponíveis para investidores individuais para ajudar a nivelar o campo de jogo com os profissionais, fundos de hedge e empresas de private equity em Wall Street. Nossas estratégias de negociação algorítmicas usam vários pontos de dados para fortalecer sua tomada de decisão e seus negócios. O uso de ciclos, proporções de volume, tendências, volatilidade, sentimento do mercado e reconhecimento de padrões, coloca a probabilidade em nosso favor de ganhar dinheiro. IMPORTANTES ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍMICA CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO PARA OPERADORES DE FUTURO: Quando um contrato de futuros está prestes a expirar, nosso sistema fechará automaticamente o contrato de frente ou próximo e restabelecerá a posição no novo mês de contrato de frente ou próximo. Nenhuma ação é necessária em sua parte. É uma verdadeira estratégia de negociação automatizada mãos livres. Copyright 2017 - ALGOTRADES - Sistema de Negociação Algorítmico Automatizado CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita nem implica que o uso do sistema de negociação algorítmica irá gerar renda ou garantir um lucro. Há um risco substancial de perda associado com futuros de negociação e troca de valores negociados em bolsa. A negociação de futuros ea negociação de valores negociados em bolsa envolvem um risco substancial de perda e não é apropriado para todos. Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de determinados factores de mercado, tais como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. As informações neste site foram preparadas sem levar em conta os objetivos de investimento de qualquer investidor, situação financeira e necessidades e ainda aconselha os assinantes a não agir sobre qualquer informação sem obter aconselhamento específico de seus consultores financeiros para não confiar em informações do site como o principal Base para suas decisões de investimento e para considerar seu próprio perfil de risco, tolerância de risco e suas próprias perdas de parada. - powered by Enfold WordPress Tema